Para realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial de Forex, deberá:

Elija su estrategia comercial y defina las reglas que probará. Seleccione un par de divisas para probar. Busque operaciones que cumplan con su conjunto de reglas comerciales definidas. Registre toda la información relevante en una tabla, incluidos detener pérdidas, tomar ganancias y arriesgar para recompensar .Repita en cada configuración comercial, hasta que haya completado años de datos. Estudie los resultados objetivamente.

¿Qué es el backtesting en Forex?

Backtesting es sin duda la parte más importante del comercio de divisas. Al comienzo de mi carrera comercial, veía un estilo de entrada o una combinación de velas que se desarrollaban varias veces y automáticamente confiaba en que esto funcionara. Cambiaría las configuraciones y los estilos comerciales constantemente después de ver algunos intercambios exitosos. Una vez que el polvo se asentó, habría realizado 30 operaciones con esta nueva estrategia solo para descubrir que en realidad no era rentable a largo plazo. Esto causó una gran cantidad de frustración y desperdicié años de mi vida tratando de intercambiar estrategias no rentables. Suena familiar, ¿verdad?

¿Qué es el backtesting en Forex?Los beneficios del backtesting de su estrategia comercial¿Qué se necesita para un backtesting exitoso?¿Qué opciones tiene para el backtesting?Backtesting automatizadoBacktesting manualBacktesting de su estrategia de Forex en TradingViewBacktesting de su estrategia de Forex en MetaTrader 4Backtesting de su estrategia de Forex con programas avanzados¿Es posible? ¿Para realizar una prueba retrospectiva de un EA/Robot? En conclusión: ¿cómo se realiza una prueba retrospectiva de una estrategia de Forex?

El backtesting es una forma de medir objetivamente si una estrategia comercial es rentable o no. La lógica detrás del backtesting es muy simple: si la estrategia funcionó en condiciones de mercado pasadas, es probable que continúe funcionando en condiciones de mercado futuras. Usted prueba la estrategia comercial y el conjunto de reglas a lo largo de años de datos y miles de operaciones, para ver la rentabilidad de la estrategia. Esto elimina AÑOS de prueba y error de la mezcla.

Los beneficios de hacer una prueba retrospectiva de su estrategia comercial

Los beneficios del backtesting son infinitos. Debe saber que la estrategia a la que está dedicando capital es rentable. No importa qué tan bueno como comerciante crea que es, si está operando con una estrategia sin ventaja en los mercados, entonces está condenado al fracaso, simplemente no se dará cuenta todavía. El backtesting le permite:

Ver la rentabilidad de una estrategia comercial. Si realiza una prueba retrospectiva en el transcurso de algunos años de datos, obtendrá una imagen clara de la rentabilidad de una estrategia comercial. Filtre las operaciones perdedoras y refine la estrategia. Tener acceso a una gran cantidad de datos le permitirá refinar, cambiar las reglas y modificar la estrategia para optimizar la rentabilidad y la consistencia en los mercados. Entrene sus ojos para las configuraciones. Si realiza una prueba retrospectiva manual, se convertirá en un mejor operador y podrá detectar las configuraciones que se forman con anticipación, ya que habría visto el mismo patrón miles de veces. Automatice las estrategias comerciales. Para realizar una prueba retrospectiva efectiva de una estrategia de forex, deberá hacer que las reglas sean lo más objetivas posible, lo que abre la puerta para automatizar sus estrategias.

¿Qué se necesita para un backtest exitoso?

Un backtest hecho mal es absolutamente inútil para un comerciante. Primero debe asegurarse de tener algunas cosas en su lugar antes de comenzar a probar cualquier tipo de estrategia comercial. Lo más importante es que deberá asegurarse de que su estrategia comercial sea objetiva. ¿Qué significa esto? En esencia, debe tener reglas establecidas al realizar una prueba retrospectiva, para evitar que el error humano o el sesgo jueguen algún papel. Cuando era un comerciante no rentable, perdiendo en los mercados en vivo, de alguna manera siempre sería rentable en un backtest. Esto se debió a que no tenía reglas fijas y las estaba inventando a medida que avanzaba. Para realizar un backtest correctamente, necesitará reglas fijas y preestablecidas para:

Stop lossRiskToma de gananciasParcialesSeñales de entradaSeñales de salidaSesgo direccional¡Y más!

Si aún no los tiene, dedique algún tiempo a descubrir un conjunto de reglas para crear una estrategia comercial. Si necesita ayuda para crear una estrategia comercial, echaría un vistazo a este artículo de Investopedia. También hay algunas ideas estratégicas muy interesantes en el sitio web de Forex Kings que podría adaptar a las estrategias comerciales manuales.

¿Qué opciones tiene para el backtesting?

El backtesting de una estrategia comercial se puede hacer de 2 maneras, ambas con diferentes niveles de éxito. Esto se puede dividir en realizar una prueba retrospectiva automatizada o una prueba retrospectiva manual. Averigüemos más…

Pruebas retroactivas automatizadas

La prueba retrospectiva automatizada es cuando está utilizando una herramienta para filtrar años de datos, en el espacio de unos segundos. Ahora, esto solo funcionará para sistemas muy objetivos, ya que deberá ingresar los criterios exactos en el back tester. La mayoría de las pruebas retrospectivas automatizadas se realizan utilizando EA en la función de prueba de estrategia de MetaTrader 4. El beneficio de esta forma de backtesting es el hecho de que no tiene intervención manual, lo que significa que no puede interferir con los resultados. Esto generalmente proporciona un conjunto de datos y resultados mucho más precisos. El backtesting automatizado se basa en datos de alta calidad, por lo que deberá asegurarse de que la calidad siga siendo alta. Hay una gran cantidad de herramientas diferentes que puede usar para un backtest automatizado, siendo las más comunes MT4 y Forex Tester. Haga clic aquí para leer mi artículo completo desglosando todas sus opciones.

Manual de backtesting

El backtesting manual es mucho más común y a la mayoría de los comerciantes minoristas de divisas les gusta usar esto como su principal método de prueba. Esto implica que un comerciante revise años de datos manualmente y realice operaciones en función de lo que ve. Esto aún debe hacerse con un conjunto fijo de reglas y no debe diferir demasiado en los resultados de una prueba retrospectiva automatizada. El problema con las pruebas manuales es el sesgo humano. Los comerciantes generalmente dirán “No tomaría esa configuración” o encontrarán algún tipo de razón para justificar una pérdida, lo que hará que las pruebas retrospectivas parezcan mucho mejores que la realidad. TradingView es la herramienta más común utilizada para realizar pruebas retrospectivas manuales de pares de divisas, junto con algún tipo de aplicación para registrar los resultados, como Excel o Evernote.

Prueba retrospectiva de su estrategia de Forex en TradingView

TradingView es mi plataforma favorita para operar y también se ha convertido en una de las plataformas de backtesting más populares de la industria. La plataforma es completamente gratuita, pero si desea acceder a la función ‘Bar Replay’, deberá registrarse para obtener el paquete de precio más bajo (en mi opinión, vale la pena). Backtesting en TradingView (paso a paso)

Abra el par de divisas en el que le gustaría probar. Recomendaría un par importante con buen volumen y liquidez, como EURUSD o GBPUSD. Haga clic en la herramienta de repetición de la barra y aleje (o desplácese hacia atrás) hasta donde le gustaría comenzar la prueba. Recomendaría tener algunos cientos de intercambios, así que retroceda años en H1+, o tal vez 1 año de datos si está negociando los marcos de tiempo más bajos. Presione reproducir o use el botón de la barra siguiente para ver las velas que aparecen, como lo harían. en los mercados en vivo. Haga una pausa cuando vea una oportunidad comercial. Agregue su herramienta de riesgo para recompensar en la pantalla y establezca su límite de pérdida y toma de ganancias. Reproduzca el gráfico para ver cómo se desarrolla la operación. Registre el resultado de la operación. unos cientos de veces.

¡Esto es todo lo que necesita saber sobre el backtesting en TradingView! Tomará algunas sesiones acostumbrarse, pero una vez que tenga un poco de experiencia en la plataforma, es extremadamente fácil de usar. Me parece, con mucho, la plataforma más fácil para hacer backtesting manualmente.

Backtesting de su estrategia de Forex en MetaTrader 4

MetaTrader 4 es la opción más común de los comerciantes minoristas que buscan realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial. Esto no se debe a ninguna razón en particular, además del hecho de que también es la plataforma de negociación más común. Al probar en MT4, deberá asegurarse de tener datos. Si acaba de descargar la plataforma, tendrá poca o ninguna información. Incluso si ha utilizado la plataforma durante años, aún no tendrá suficientes datos de ticks almacenados para que valga la pena realizar el backtest. ¡Afortunadamente, MT4 tiene un centro de datos! Vamos a caminar a través de los pasos… Backtesting en MetaTrader 4 (Paso a Paso)

Vaya a Herramientas, luego a Opciones. Una vez en las opciones, haga clic en Gráficos y configure las barras máximas en el historial en 500,000. Vaya a Herramientas nuevamente, luego haga clic en Centro de historial. Haga clic en el par de divisas que desea probar, luego haga clic en Importar para traer los datos a su plataforma . (Esto tomará unos pocos minutos)

Abra el par de divisas que desea probar. Desactive el desplazamiento automático (flecha verde en la parte superior del gráfico). Desplácese hacia atrás hasta donde desee realizar una prueba retrospectiva. Comience a desplazarse hacia adelante nuevamente buscando configuraciones que cumplan con su plan comercial. O presione F12 para omitir solo una vela a la vez. Registre la configuración comercial. Enjuague y repita.

Asegúrese de que su EA esté instalado en la carpeta MQL4, en Experts.Refresh your EA’s. Debería ver su nuevo EA en la carpeta de su EA en MT4. Haga clic en Ver, luego en Probador de estrategias. Agregue su EA a la ventana del probador de estrategias. Edite las propiedades expertas, según sus requisitos. Establezca el símbolo, el tipo de modelo y el rango de fechas. Haga clic en Inicio. Ver informe y gráfico para ver los resultados del backtest.

Backtesting de su estrategia de Forex con programas avanzados

Si no es fanático de MetaTrader o TradingView, existe una variedad de otros programas y herramientas para ayudar a los operadores a probar sus estrategias. De hecho, probé todas y cada una de las herramientas y compilé una lista útil, si está interesado en comparar y contrastar. Las mejores herramientas de backtesting en 2022 son:

Soft4Fx. Esto se basa en MT4, por lo que no es fácil de usar ni bonito, pero ciertamente es útil. Este programa fue la base de mi comercio y recomiendo encarecidamente usarlo si es un operador principalmente manual. Forex Tester. Este es un gran híbrido de Soft4Fx y Tradingview, que proporciona valor/herramientas, junto con una interfaz de usuario agradable e instrucciones fáciles de seguir.TradingView. Una de las mejores herramientas del mercado: muy fácil de usar y recomiendo encarecidamente hacer gráficos aquí. Definitivamente hay algo mejor para realizar pruebas retrospectivas, pero es más que capaz de realizar una prueba manual. MetaTrader 4. Ya hemos mencionado MT4, pero esencialmente es muy limitado para los comerciantes que buscan realizar pruebas retrospectivas manuales de sus sistemas. Es utilizable pero no elegante en absoluto y no viene con muchos de los trucos que vienen con los otros sistemas de prueba.

¿Es posible realizar una prueba retrospectiva de un EA/Robot?

Los EA y los robots se están convirtiendo rápidamente en una forma muy popular de operar en los mercados de divisas. Son especialmente populares entre los comerciantes a tiempo parcial que no quieren/no pueden dedicar una gran cantidad de tiempo a los gráficos. Aunque es difícil de codificar, los desarrolladores pueden crear una gran cantidad de diferentes EA con diferentes perímetros, por lo que a menudo se venden a un precio bastante bajo en varios mercados. Por ejemplo, recientemente compré un EA de ForexKings que tenía un precio de alrededor de $40. Puede realizar una prueba retrospectiva de un EA durante años de datos muy fácilmente utilizando la función de prueba retrospectiva de MT4. Aunque esta función es bastante limitada, si está buscando probar un EA con más de 5 años de datos, en mi opinión, esta será la mejor opción. He usado la función cientos de veces y, aunque los datos no son 100 % precisos, tendrás una idea suficiente de las métricas con las que estás trabajando para decidir si el proyecto es rentable o no. Una vez que haya ejecutado el programa de backtest en su EA, se le proporcionarán muchas métricas, gráficos y datos con los que podrá trabajar, lo que le permitirá realizar optimizaciones y ajustes en el sistema. Como se muestra aquí, la calidad del modelado fue del 90,00 %. Esto realmente no es genial y los resultados no pueden tomarse como un evangelio. Personalmente, necesitaría combinar esta prueba retrospectiva con una prueba de demostración durante unos meses, para asegurarme de que la estrategia sea viable. Cada porcentaje es muy importante cuando miras la calidad del modelado.

En conclusión: ¿cómo se realiza una prueba retrospectiva de una estrategia de Forex?

En resumen, realizar un backtesting de una estrategia forex es increíblemente importante y es algo que todos los operadores rentables han hecho cientos de veces. Hay una variedad de herramientas y trucos que puede usar para hacer que su backtesting sea más eficiente y útil, en lugar de solo un backtest manual en MT4. Backtesting de una estrategia forex, paso a paso: ¡Esto es backtesting en pocas palabras! Si tiene alguna experiencia en el backtesting de estrategias de forex o algún consejo y truco, deje un comentario a continuación. ¡Me gustaría mucho ver cómo aborda esto!